Vững bước tiến tới Basel III

Dần chạm đến mục tiêu

Nhằm nâng cao khả năng đảm bảo thanh khoản và chống chịu trước các tình huống khủng hoảng đã có một số ngân hàng chủ động áp dụng sớm chuẩn mực an toàn quốc tế Basel III. TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng phân tích, Basel III có những quy định nghiêm ngặt hơn nhằm hạn chế tối đa rủi ro khi khủng hoảng xảy ra, đồng thời giúp ngân hàng cải thiện xếp hạng tín nhiệm và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Ngoài nâng tỷ trọng và chất lượng vốn, Basel III còn nâng cao khả năng nắm bắt rủi ro, trong đó tăng đáng kể yêu cầu về vốn để đối phó với rủi ro thị trường, được tính toán đề phòng áp lực thị trường trong 12 tháng; yêu cầu các ngân hàng phải duy trì đủ lượng tài sản có khả năng chuyển đổi sang tiền mặt trong 30 ngày vào thời kỳ khó khăn...

Dẫu vậy, không thử thách nào là khó nếu không ngừng nỗ lực. Mới đây nhất, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) đã khởi động dự án Tính vốn theo Basel III dựa trên phương pháp Xếp hạng nội bộ bao gồm cả cơ bản và nâng cao (FIRB & AIRB). Trước đó, vào tháng 11/2021, TPBank đã công bố hoàn thành toàn bộ các yêu cầu của Basel III, IFRS 9 và đưa vào triển khai toàn diện ngay tại thời điểm đó. Đến năm 2022, ngân hàng này đã hoàn thành triển khai Basel III và Basel III Reforms theo phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn (SA).

Cùng với TPBank, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPBank); Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)... cũng đã công bố hoàn thành Chuẩn mực quản trị rủi ro Basel III. Một số ngân hàng khác cũng đang triển khai và áp dụng các yêu cầu quản trị rủi ro theo Basel III như Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank); Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)...

Nhận thức rõ về tầm quan trọng của Basel III với ngân hàng trong tương lai, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng vừa khởi động Dự án “Triển khai Basel III và nâng cao năng lực hệ thống quản trị rủi ro”. Ông Phạm Văn Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank cho biết, đây là một trong những yếu tố then chốt giúp ngân hàng hoàn thành Đề án tái cơ cấu, từ đó tối ưu hóa mọi hoạt động kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo được tính an toàn, hiệu quả trong hoạt động. Do đó, ngân hàng này vừa khởi động Dự án “Triển khai Basel III và nâng cao năng lực hệ thống quản trị rủi ro”.

Thuận lợi đi kèm thách thức

Đánh giá cao việc ngân hàng chủ động tiếp cận Basel III trong bối cảnh đầy khó khăn như hiện nay, TS. Nguyễn Trí Hiếu khẳng định, đây là một tín hiệu rất tốt vì ngân hàng Việt Nam mới chỉ bắt đầu với Basel II trong vài năm trở lại đây nhưng đã hoàn thành và tiến vào Basel III, trong khi một số ngân hàng lớn trên thế giới đối mặt với khủng hoảng, rủi ro đối với ngân hàng cũng tăng cao. Một mặt Basel III giúp tăng độ an toàn, tạo khung quản trị rủi ro vững chắc, giúp cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng phát triển bền vững.

Bên cạnh việc mang đến những thuận lợi thì triển khai và áp dụng Basel III cũng đặt ra những thách thức riêng cho các ngân hàng. Triển khai thành công Basel III, ngân hàng cần một lượng vốn dồi dào, chấp nhận mức đệm dự phòng lớn hơn để giảm rủi ro trong hoạt động. Các ngân hàng lớn, có tiềm lực về tài chính thì có khả năng dễ thực hiện còn với những ngân hàng nhỏ thì rõ ràng đây là một áp lực và cần cố gắng hơn rất nhiều, TS. Nguyễn Trí Hiếu cho biết.

Ngoài thách thức về vốn, theo các chuyên gia, để áp dụng thành công các trụ cột của Basel III đòi hỏi hệ thống ngân hàng phải có số liệu chính xác, đáng tin cậy và kịp thời, trong khi đó Việt Nam đang thiếu một trung tâm dữ liệu ngân hàng chính xác, đáng tin cậy và được cập nhật thường xuyên, chủ yếu được quản lí trên hệ thống ngân hàng lõi (Core Banking) và trên các file excel mà chưa có một kho dữ liệu hợp nhất. Bên cạnh đó, một trong những yếu tố quan trọng để áp dụng thành công Basel III là công tác đào tạo nguồn nhân lực nhằm trang bị những kiến thức tổng quát và các kĩ năng cần thiết cũng đang là một cản trở lớn đối với ngân hàng.

Chia sẻ những kinh nghiệm quốc tế khi áp dụng chuẩn Basel III với báo chí, ông Dmytro Kolechko, Giám đốc khối quản trị rủi ro của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) cho rằng, điều quan trọng nhất khi chuyển từ Basel II sang Basel III là đừng chỉ chạy các tính toán cho mục đích điều hành mà nên được đưa vào thực tế hoạt động thường ngày. Để giải bài toán nguồn nhân lực, thay vì thuê những người tư vấn, ngân hàng xây dựng một nhóm để họ sẽ xây dựng, thử nghiệm vận hành rồi chuyển giao lại cho các nhân viên trong ngân hàng. Nhóm này bao gồm nhiều sinh viên đại học và mời những chuyên gia nước ngoài đến làm việc trong học viện của VPBank trong 2 - 3 năm để xây hệ thống này.