Đo lường rủi ro tín dụng thông qua đại lượng PD
Cơ quan Thanh tra, giám sát (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) vừa phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và chuyên gia của WB tổ chức Tọa đàm trao đổi về mô hình đo lường rủi ro tín dụng thông qua đại lượng PD (mô hình PD - Probability Of Default).
Tọa đàm được tổ chức trong khuôn khổ triển khai các cấu phần của Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường phát triển và lành mạnh khu vực ngân hàng Việt Nam” (Dự án BSSD) do Cục Kinh tế Liên bang Thụy sỹ (SECO) ủy thác tài trợ qua Ngân hàng Thế giới (WB).
Thông tin tại tọa đàm cho biết, trong bối cảnh cơ quan quản lý cũng như hệ thống ngân hàng đang nỗ lực chuẩn mực hóa chính sách quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế, tạo tiền đề hội nhập với nền tài chính quốc tế và khu vực, việc nghiên cứu chuyên sâu các mô hình, công cụ quản trị rủi ro hiện đại để áp dụng vào thực tiễn đang được các đơn vị quan tâm triển khai thời gian qua.
Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng là đơn vị thụ hưởng chính của Hợp phần 2 về Tăng cường khuôn khổ thanh tra, giám sát và quản lý ngân hàng, bao gồm tăng cường hiệu quả hơn khung pháp lý, giám sát theo thông lệ thông qua việc đảm bảo tiếp tục tìm kiếm, giám sát phòng ngừa để hỗ trợ cho các TCTD phát triển một cách an toàn và lành mạnh.
Tiếp nối các chuỗi hoạt động hỗ trợ cho Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, buổi tọa đàm được tổ chức nhằm phục vụ việc thực hiện chức năng giám sát của Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, đặc biệt trong lĩnh vực giám sát rủi ro tín dụng liên quan đến các khoản cấp tín dụng cho các tập đoàn lớn, phức tạp hoặc các nhóm khách hàng có hệ sinh thái phức tạp.
Đây là một trong những rủi ro nổi cộm cần được nhận diện đúng, sớm để có các cảnh báo, can thiệp sớm, ngăn chặn các vấn đề có thể tiến triển ở phạm vi rộng hơn và với tác động nghiêm trọng hơn lên toàn hệ thống.
Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia đã giải thích rõ hơn về đại lượng PD. Theo đó, đại lượng PD được sử dụng để đo lường khả năng khách hàng không trả được nợ trong một khoảng thời gian thường là một năm - đây là tham số đầu tiên và quan trọng khi nghiên cứu về rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Basel.
Qua việc tham dự và trao đổi tại Tọa đàm này, chuyên gia và đại diện của các đơn vị liên quan đã chia sẻ về các thông lệ xây dựng, sử dụng mô hình lượng hóa PD đo lường rủi ro tín dụng của các Cơ quan giám sát/NHTW trên thế giới, từ đó mở ra góc nhìn cho cán bộ Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng về các phương pháp luận có thể lựa chọn khi xây dựng mô hình và các yêu cầu, điều kiện dữ liệu, công nghệ, con người… gắn với từng phương pháp.