Các quỹ ETF đảo danh mục ra sao trong kỳ tái cơ cấu quý IV/2023?

Quỳnh Dương • 27/11/2023 - 15:44

Các quỹ ETF ngoại sắp thực hiện tái cơ cấu danh mục kỳ quý IV/2023. Hai nhóm chỉ số của FTSE và MVIS sẽ cần hoàn thành cơ cấu danh mục vào ngày 15/12.

Lịch thực hiện tái cơ cấu danh mục kỳ quý IV/2023

Dựa trên số liệu cập nhật ngày 24/11, SSI Research dự báo FTSE Vietnam Index có thể sẽ thêm vào PDR do thỏa mãn tất cả các điều kiện và không có cổ phiếu nào bị loại. Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số sẽ bao gồm 25 cổ phiếu.

Tổng tài sản quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF, quỹ lấy FTSE Vietnam Index làm chỉ số tham chiếu, tại ngày 20/11 đạt 8.198 tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã tăng 39% so với đầu năm, NAV tăng 0,6% so với đầu năm, dòng vốn vào ròng đạt 1.464 tỷ đồng.

Trong kỳ đảo danh mục lần này, ước tính FTSE Vietnam Swap UCITS ETF sẽ mua khoảng 5,6 triệu cổ phiếu PDR (chiếm tỷ trọng 1,87% danh mục).

Ước tính tỷ trọng danh mục chỉ số FTSE Vietnam Index và giao dịch của quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF. Nguồn: SSI Research.

Trong khi đó, dựa trên số liệu cập nhật ngày 20/11, SSI Research dự báo chỉ số MarketVector Vietnam Local Index có thể sẽ thêm vào CEO và FTS do nằm trong top 98% vốn hóa free-float tích lũy trong số các cổ phiếu đủ điều kiện và không có cổ phiếu nào bị loại.

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số sẽ bao gồm 44 cổ phiếu. VanEck Vectors Vietnam ETF, quỹ lấy MarketVector Vietnam Local Index làm chỉ số tham chiếu, ghi nhận tổng tài sản tại ngày 24/11 đạt 13.562 tỷ đồng.

Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã tăng 35% kể từ đầu năm, NAV tăng 15,6% so với đầu năm, dòng vốn vào ròng đạt 1.789 tỷ đồng. Trong kỳ đảo danh mục lần này, SSI Research ước tính, Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF sẽ mua khoảng 6,9 triệu cổ phiếu CEO (chiếm tỷ trọng 1,14%) và 3,6 triệu cổ phiếu FTS (chiếm tỷ trọng 1,11%).