Chia sẻ mô hình cảnh báo sớm trong lĩnh vực ngân hàng

Toàn cảnh tọa đàm

Tọa đàm có sự tham dự của ông Lê Trung Kiên, Phó Cục trưởng Cục Giám sát an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (Cục IV), Cơ quan TTGSNH, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; nhóm cán bộ chuyên trách (CIG); các cán bộ của Cơ quan TTGSNH…

Phát biểu tại tọa đàm, ông Lê Trung Kiên, Phó Cục trưởng Cục Giám sát an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng bày tỏ mong muốn thông qua tọa đàm, các đại biểu sẽ nắm bắt được các nội dung quan trọng về EWS, từ đó đưa ra các ý kiến thảo luận về việc ứng dụng mô hình này, những yêu cầu bổ sung.

Trên cơ sở đó, nhóm CIG sẽ tổng kết, trao đổi với chuyên gia và phía WB để hoàn thiện hơn nữa nội dung này, góp phần phục vụ, hỗ trợ công tác giám sát, sớm đưa vào hoạt động giám sát tại NHNN.

Tại tọa đàm, đại diện nhóm CIG đã có báo cáo, trình bày, giới thiệu về EWS. Khung khổ EWS là công cụ giám sát để nhận diện sớm các vấn đề tiềm ẩn của mỗi TCTD, cung cấp các cảnh báo sớm trên cơ sở sự thay đổi của một số chỉ tiêu, các tỉ lệ tài chính.

Các chuyên gia của WB đã chuyển giao cho NHNN sổ tay hướng dẫn EWS cùng đề xuất kiểm định và thử nghiệm Mô hình EWS, Mô hình EWS (Excel) cùng hướng dẫn vận hành Mô hình EWS. Đại diện nhóm CIG cũng chia sẻ phương pháp luận xây dựng EWS gồm chia nhóm đồng hạng, chọn chỉ tiêu, xác định ngưỡng của từng chỉ tiêu EWS, phương pháp hậu kiểm EWS.

Bên cạnh đó, đại diện Cục IV có phần giới thiệu các phương pháp, công cụ cảnh báo sớm đang được sử dụng tại Cơ quan TTGSNH. NHNN đã ban hành Thông tư số 08/2022/TT-NHNN ngày 30/6/2022 quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng, trong đó quy định về khuyến nghị, cảnh báo tại Điều 22; quy định về Ngưỡng cảnh báo tại Điều 9 và Điều 15; quy định về Kiểm tra sức chịu đựng tại Điều 15…

Ngoài ra, Cơ quan TTGSNH hiện đang sử dụng các công cụ liên quan đến cảnh báo sớm là Phân hệ cảnh báo sớm – Hệ thống thông tin hỗ trợ hoạt động giám sát từ xa và Mô hình Kiểm tra sức chịu đựng đối với rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro lan truyền liên ngân hàng trên cơ sở ma trận liên ngân hàng, rủi ro thanh khoản.

Đại diện Cục IV chia sẻ, trong thời gian tới, Cơ quan TTGSNH sẽ thành lập tổ nghiên cứu và xây dựng ngưỡng giám sát an toàn vi mô, dự kiến xây dựng các chỉ tiêu cảnh báo sớm, gồm danh mục, số ngưỡng cho từng chỉ tiêu, cách thức sử dụng ngưỡng, các phương pháp, kĩ thuật xây dựng ngưỡng. Đồng thời, Cơ quan TTGSNH sẽ tiêp tục hoàn thiện mô hình và xây dựng báo cáo kiểm tra sức chịu đựng, chú trọng đến rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản.

Cũng tại tọa đàm, các đại biểu đã thực hiện chạy thử công cụ EWS do WB chuyển giao; đánh giá những điểm tốt, chưa tốt, cần cải thiện của mô hình EWS; trao đổi, thảo luận về những nội dung liên quan.