Kết quả tái cơ cấu danh mục ETF kỳ quý IV/2024: FTSE Vietnam Index thêm mới VTP và VPI, loại bỏ EVF và NVL

Uyên Tô • 16/12/2024 15:44

Ngày 20/12/2024 dự kiến là ngày hoàn tất việc cơ cấu toàn bộ danh mục của các ETF tham chiếu theo các bộ chỉ số này.

Trước đó, ngày 6/12/2024, FTSE đã công bố danh mục cổ phiếu thành phần bộ chỉ số FTSE Vietnam All-share và FTSE Vietnam Index. Ngày 13/12/2024, MarketVector đã công bố danh mục Marketvector Vietnam Local Index.

Theo danh mục tái cơ cấu được công bố, FTSE Vietnam Index, chỉ số được quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF lấy tham chiếu, sẽ thêm mới VTP và VPI, loại bỏ EVF và NVL.

Giá VTP đã tăng mạnh hơn 80% so với mức giá tại ngày 30/8/2024, giúp mã thỏa mãn hai tiêu chí về vốn hóa, bao gồm: nằm trong top 88% vốn hóa free-float tích lũy trong số các cổ phiếu đủ điều kiện; vốn hóa có thể đầu tư của VTP trong rổ chỉ số lớn hơn 1%. Ngoài ra, đối với VPI, so với kỳ trước, cổ phiếu này đã đáp ứng đủ tiêu chí về thanh khoản.

Trong khi đó, EVF không còn thỏa mãn điều kiện về tỷ lệ free-float và vốn hóa free-float. Đối với NVL, cổ phiếu vào diện cảnh báo kể từ ngày 23/9/2024.

Dựa trên kết quả danh mục chỉ số mới, SSI Research ước tính quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF sẽ mua khoảng 519.000 cổ phiếu VTP (tỷ trọng 1,04%) và 1,57 triệu cổ phiếu VPI (tỷ trọng 1,4%). Ở chiều ngược lại, chúng tôi ước tính quỹ sẽ bán khoảng 1,2 triệu cổ phiếu EVF (tỷ trọng 0,2%) và 10,4 triệu cổ phiếu NVL (tỷ trọng 1,74%). Ngoài ra, chúng tôi ước tính quỹ cũng mua vào VIX (7,8 triệu cổ phiếu), VCI (1 triệu cổ phiếu), đồng thời bán ra đáng kể cổ phiếu VND (3,7 triệu cổ phiếu).

Mặt khác, MarketVector Vietnam Local Index, quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF lấy tham chiếu, sẽ thêm mới SIP do nằm trong top 85% vốn hóa free-float tích lũy trong số các cổ phiếu đủ điều kiện và không loại bỏ cổ phiếu nào.

Trong kỳ đánh giá lần này, SSI Research ước tính quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF sẽ mua khoảng 2 triệu cổ phiếu SIP (tỷ trọng 1,47%). Ngoài ra, mua vào VIX (14 triệu cổ phiếu), VNM (3 triệu cổ phiếu) và SBT (2 triệu cổ phiếu). Ở chiều ngược lại, quỹ có thể bán ra một lượng lớn cổ phiếu NVL (3,2 triệu cổ phiếu), VND (2,9 triệu cổ phiếu), HUT (2,9 triệu cổ phiếu), SHB (2,6 triệu cổ phiếu) và VIC (2 triệu cổ phiếu).