SSI Research dự báo BMP có thể vào VNDiamond thay thế MWG

Bộ chỉ số HOSE-Index, VNX-Index cùng các chỉ số đầu tư bao gồm VNDiamond, VNFIN Lead và VNFIN Select sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục cho kỳ quý I/2024 với các cột mốc thời gian là ngày chốt số liệu 29/3/2024 và ngày công bố 15/4/2024. Ngày hoàn thành cơ cấu danh mục 3/5/2024 và ngày chỉ số mới có hiệu lực 6/5/2024

Trong đó, chỉ số VNDiamond sẽ thực hiện rà soát thay đổi về danh mục thành phần, trong khi các chỉ số còn lại bao gồm VN30 và VNFIN Lead chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

Với số liệu ước tính vào ngày 8/3/2024, SSI Research dự báo chỉ số VNDiamond sẽ loại MWG do không thỏa mãn yêu cầu về hệ số P/E.

Trong khi đó, BMP có thể được thêm vào chỉ số khi là cổ phiếu nằm trong nhóm 8 công ty ngoài ngành tài chính sắp xếp theo tỷ lệ FOL từ cao nhất đến thấp nhất.

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 18 cổ phiếu, trong đó 10 cổ phiếu thuộc nhóm ngành tài chính sẽ bị áp dụng mức tỷ trọng tối đa cho cả nhóm ngành là 40%.

Trong các ETF trên thị trường, hiện có 3 ETF đang sử dụng chỉ số VNDiamond làm tham chiếu bao gồm VFMVN DIAMOND, MAFM VNDIAMOND và BVFVN DIAMOND với tổng giá trị tài sản ròng khoảng 17.615 tỷ đồng tại ngày 10/3/2024.

Riêng quỹ VFMVN Diamond có tổng giá trị tài sản khoảng 17.187 tỷ đồng tại ngày 10/3/2024. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm -0,43% so với đầu năm, trong đó giá trị vốn rút ròng là 2.280 tỷ đồng và NAV tăng 13,4% so với đầu năm.

Theo đó, VFMVN Diamond ETF sẽ bán ra toàn bộ khoản đầu tư lớn thứ 2 trong danh mục là MWG với số lượng hơn 55 triệu cổ phiếu.

Chiều ngược lại, BMP có thể được mua vào gần 500 nghìn đơn vị. Ngoài ra, các mã đang nằm sẵn trong danh mục chỉ số như VRE, HDB, REE, ACB, GMD, PNJ cũng sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ việc bán ra MWG.

Trên thị trường chứng khoán, BMP đã tăng hơn 8% từ đầu năm 2024 sau khi tăng gần 100% trong năm 2023. Các mã GMD, ACB, HDB, PNJ đã tăng hơn 10% từ đầu năm.