VNDiamond sẽ loại VRE, thêm DHC, gia tăng đáng kể tỷ trọng ACB và MSB trong kỳ đảo danh mục quý IV/2023?

Trong kỳ tái cơ cấu quý IV/2023, chỉ số VNDiamond sẽ thực hiện rà soát thay đổi về danh mục thành phần, trong khi các chỉ số còn lại bao gồm VN30 và VNFIN Lead chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

Với số liệu ước tính vào ngày 29/9, SSI Research dự báo chỉ số VNDiamond sẽ có các thay đổi như sau: DHC có thể bị loại khỏi chỉ số do không thỏa mãn yêu cầu về thanh khoản; VRE có thể được thêm vào chỉ số khi là cổ phiếu nằm trong nhóm 8 công ty ngoài ngành ngân hàng và tài chính sắp xếp theo tỷ lệ FOL (tỷ lệ sở hữu của nước ngoài – room) từ cao nhất đến thấp nhất.

Bên cạnh đó, ACB và MSB có thể được nâng tỷ trọng đáng kể nhờ thanh khoản tăng giúp giới hạn trọng số theo thanh khoản (wL) tăng.

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 17 cổ phiếu, trong đó 9 cổ phiếu thuộc nhóm ngành Ngân hàng sẽ bị áp dụng mức tỷ trọng tối đa cho cả nhóm ngành là 40%.

Trong các ETF trên thị trường, hiện có 3 ETF đang sử dụng chỉ số VNDiamond làm tham chiếu bao gồm VFMVN Diamond, MAFM VNDiamond và BVFVN Diamond với tổng giá trị tài sản ròng khoảng 19.758 tỷ đồng.

Riêng quỹ VFMVN Diamond hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 19.438 tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã tăng 7,49% so với đầu năm, NAV tăng 18,8% so với đầu năm, tuy nhiên quỹ bị rút ròng 1.948 tỷ đồng tính từ đầu năm.

Theo ước tính của SSI Research, quỹ VFMVN Diamond ETF dự kiến mua mới 11,8 triệu cổ phiếu VRE (chiếm tỷ trọng 1,58%); mua vào thêm 17,6 triệu cổ phiếu ACB (nâng tỷ trọng từ 4,86% lên 6,84%) và 20,78 triệu cổ phiếu MSB (nâng tỷ trọng từ 1,66% lên 3,13%).

Ở chiều ngược lại, ETF này sẽ bán ra hơn 4,9 triệu cổ phiếu MBB (hạ tỷ trọng từ 7,18% xuống còn 6,71%), hơn 3 triệu cổ phiếu FPT (hạ tỷ trọng từ 16,44% xuống còn 15%), 4,5 triệu cổ phiếu VPB (hạ tỷ trọng từ 6,95% xuống còn 6,45%), hơn 3,95 triệu cổ phiếu PNJ (hạ tỷ trọng từ 10,40% xuống còn 8,80%)...