Các quỹ ETF cơ cấu danh mục ra sao trong kỳ quý II/2023?

Quỳnh Dương • 27/03/2023 15:40

Bộ chỉ số HOSE-Index, VNX-Index cùng các chỉ số đầu tư bao gồm VNDiamond, VNFIN Lead và VNFIN Select sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục cho kỳ quý II/2023 bắt đầu từ tuần này.

Theo đó, lịch tái cơ cấu danh mục được xác định như sau: ngày chốt số liệu 31/3; ngày công bố 17/4; ngày hoàn thành cơ cấu danh mục 28/4; ngày chỉ số mới có hiệu lực 4/5.

Trong đó, chỉ số VNDiamond sẽ thực hiện rà soát thay đổi về danh mục thành phần, trong khi các chỉ số còn lại bao gồm VN30 và VNFIN Lead chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

Với số liệu ước tính vào ngày 24/3, SSI Rearch dự báo chỉ số VNDiamond sẽ có các thay đổi như sau: EIB có thể bị loại khỏi chỉ số do không thỏa mãn yêu cầu về tỷ lệ FOL (tỷ lệ sở hữu của nước ngoài – room) sau khi nhà đầu tư nước ngoài giảm sở hữu cổ phiếu. FPT, ACB và MSB có thể bị giảm tỷ trọng đáng kể do thanh khoản giảm trong thời gian gần đây. GMD, NLG, CTG có thể được nâng tỷ trọng nhờ tỷ lệ sở hữu của khối ngoại tăng giúp hệ số điều chỉnh FOL (wFOL) tăng.

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 17 cổ phiếu, trong đó 9 cổ phiếu thuộc nhóm ngành Ngân hàng sẽ bị áp dụng mức tỷ trọng tối đa cho cả nhóm ngành là 40%. Quỹ VFMVN Diamond hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 18.200 tỷ đồng.

etf2.23.jpg — Ứớc tính tỷ trọng danh mục chỉ số VNDiamond và giao dịch quỹ VFMVN Diamond ETF

Theo ước tính một số thay đổi đáng chú ý, VFMVN Diamond ETF sẽ mua vào hơn 11,1 triệu cổ phiếu GMD (nâng tỷ trọng trong danh mục từ 5,19% lên 8,06%; hơn 5,4 triệu cổ phiếu CTG (nâng tỷ trọng từ 1,42% lên 2,31%); 5,9 triệu cổ phiếu MBB (nâng tỷ trọng từ 6,04% lên 6,64%).

Ở chiều ngược lại, ETF này dự kiến sẽ bán ra gần 16,3 triệu cổ phiếu MSB (hạ tỷ trọng từ 2,64% xuống còn 1,46%); 11,2 triệu cổ phiếu REE (hạ tỷ trọng từ 7,34% xuống còn 6,45%).