Chủ Nhật, 27/7/2025
Đang hiển thị
Tỉnh thành khác
Sáng ngày 16/7, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức hội thảo tăng cường năng lực "Quản trị rủi ro ngân hàng: Tầm nhìn mới từ dự thảo sửa đổi Thông tư 13/2018/TT-NHNN và Thông tư 41/2016/TT-NHNN", nhằm thảo luận các giải pháp triển khai Basel III tại Việt Nam.
Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Trần Phương, Phó Tổng Giám đốc BIDV, Phó chủ nhiệm Ủy ban Rủi ro trực thuộc Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết, trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng, ngành Ngân hàng Việt Nam đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực quản trị rủi ro, nhằm đảm bảo an toàn hệ thống và tăng sức chống chịu trước các cú sốc thị trường. Việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế không chỉ giúp tăng cường ổn định tài chính, mà còn tạo nền tảng để các TCTD phát triển bền vững và hội nhập toàn diện.
Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã và đang tích cực xây dựng khung pháp lý mới nhằm luật hóa các yêu cầu cốt lõi của Basel III trong hệ thống ngân hàng Việt Nam thông qua 2 dự thảo thông tư quan trọng: Dự thảo thông tư thay thế Thông tư số 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với NHTM và dự thảo thông tư thay thế Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018 quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại.
Ông Trần Phương cho biết, một số nội dung thay đổi trong khuôn khổ của Basel III có thể kể đến như nâng tỷ trọng và chất lượng vốn. Basel III nâng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu đối với vốn cổ phần lên 4,5% và quy định thêm mức đệm bảo toàn vốn (CCB) ≥ 2,5% và đệm phản chu kỳ (CCyB) từ 0-2,5%, từ đó nâng tổng mức an toàn vốn tối thiểu đối với vốn cổ phần lên 7% và tỷ lệ an toàn vốn và các bộ đệm cũng tăng lên tới tối thiểu 10,5%. Ngoài ra, việc Basel III đưa ra các tỷ lệ an toàn riêng cho vốn cổ phần, vốn cấp 1 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của chất lượng và sự lành mạnh của cấu trúc vốn tự có của các ngân hàng, thay vì chỉ quan tâm đến tổng giá trị vốn.
Basel III cũng đưa ra các yêu cầu mới về đòn bẩy và thanh khoản để bảo vệ các ngân hàng khỏi tình trạng cho vay quá mức và rủi ro, đồng thời đảm bảo các ngân hàng có đủ thanh khoản trong giai đoạn căng thẳng tài chính. Tỷ lệ này được tính bằng vốn cấp 1 chia cho tổng tài sản của ngân hàng, với yêu cầu tỷ lệ tối thiểu là 3%.
Ngoài ra, Basel III tăng cường giám sát an toàn thanh khoản, đưa ra 2 chỉ số bao gồm LCR và NSFR. Tỷ lệ LCR hướng tới mục tiêu thúc đẩy khả năng chống chịu của ngân hàng trước tình huống căng thẳng ngắn hạn thông qua việc yêu cầu các ngân hàng duy trì nắm giữ đầy đủ tài sản có tính thanh khoản cao để đáp ứng nhu cầu dòng tiền ra trong vòng 30 ngày khủng hoảng. Tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR) hướng tới bổ trợ và khuyến khích các ngân hàng duy trì nguồn vốn huy động ổn định giúp đáp ứng các nhu cầu dòng tiền trong một năm tới và tỷ lệ này phải đạt tối thiểu 100%.
Ông Trần Phương nhận định, việc triển khai Basel III là xu thể tất yếu, mang lại cả cơ hội và thách thức cho các ngân hàng và thị trường Việt Nam, nhằm nâng cao năng lực vốn, kiếm tra sức chịu đựng của ngân hàng trong những tình huống xấu nhất và quản lí rủi ro thanh khoản, từ đó mở rộng cánh cửa hội nhập vào thị trường vốn quốc tế.
Dẫu vậy, các ngân hàng thương mại Việt Nam sẽ phải đối diện một số thách thức khi triển khai Basel III, có thể kể đến như: thách thức về nguồn vốn để bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn cũng như các mức đệm dự phòng theo chuẩn mực mới; thách thức về dữ liệu định lượng chất lượng cao; thách thức trong chuyển đổi mô hình kinh doanh, thay đổi cấu trúc nguồn vốn để phù hợp với việc áp dụng các tỷ lệ thanh khoản theo Basel III,...
Tại hội thảo, đại diện các TCTD đã cùng thảo luận nhằm tìm ra những giải pháp triển khai trong thời gian tới để hỗ trợ cho hệ thống các ngân hàng thương mại hoàn thành áp dụng chuẩn mực Basel III, nâng tầm trên thị trường tài chính quốc tế.
Về lộ trình triển khai, bà Bùi Thị Thanh Thuý, Phó Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro, Trưởng phòng Quản lý Rủi ro Tín dụng, đầu tư, VietinBank đề xuất NHNN cập nhật các thông tư liên quan như Thông tư 22/2023/TT-NHNN về các giới hạn, tỷ lệ an toàn; Thông tư 31/2024/TT-NHNN về phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro... để phù hợp với các nội dung điều chỉnh của Thông tư 41. Đề xuất NHNN xem xét điều chỉnh lộ trình để hỗ trợ các ngân hàng có thể chủ động xin phê duyệt và triển khai sớm IRB nhằm tận dụng lợi thế tiết kiệm về vốn nếu quản trị hiệu quả và đáp ứng yêu cầu.
Đi sâu vào phân tích nội dung dự thảo sửa đổi, bà Bùi Thị Miền, Phó Giám đốc Khối Quản trị Rủi ro MB chỉ rõ, dự thảo sửa thông tư 13 đề cập đến phương pháp mới về thực hiện kiểm tra ngược (reverse stress test) nhưng chưa có quy định cách triển khai, do đó, đề nghị bổ sung quy định cụ thể cách thức triển khai.
Bên cạnh đó, về dữ liệu tính tỷ lệ an toàn vốn, đại diện MB phân tích, các TCTD đang phải tự thu thập thông tin của các khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (lĩnh vực hoạt động, số lượng lao động, doanh thu, nguồn vốn) để phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định pháp luật, dẫn đến, kết quả phân loại phụ thuộc vào lượng thông tin thu thập, phát sinh trường hợp cùng một doanh nghiệp nhưng thuộc danh mục khách hàng vừa và nhỏ tại TCTD A nhưng không thuộc danh mục khách hàng vừa và nhỏ tại TCTD B, không đồng nhất trong toàn hệ thống ngân hàng. Trên cơ sở đó bà Bùi Thị Miền đề nghị Ngân hàng Nhà nước xây dựng kho lưu trữ dữ liệu tập trung với đối tượng SME này để đảm bảo triển khai thống nhất trong toàn bộ hệ thống ngân hàng và tối ưu nguồn lực của hệ thống tương ứng với từng giai đoạn hiệu lực của hệ thống.
Trong khi đó, nhằm thúc đẩy triển khai Basel III trong hệ thống TCTD, ông Hà Hoàng Dũng, Giám đốc Khối Quản trị rủi ro và Tuân thủ VIB kiến nghị cần đẩy nhanh kế hoạch số hóa cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành liên quan đến hoạt động tín dụng, đồng thời, sớm ban hành các khuôn khổ pháp lý cho việc khai thác và sử dụng dữ liệu để phục vụ cho việc xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ hiệu quả.
Ông Nguyễn Hồng Quân, Chuyên gia cấp cao tại TPBank kiến nghị xây dựng hệ sinh thái Open Banking (ngân hàng mở) liên kết giữa các ngân hàng, kết hợp mô hình thống kê và “machine learning” để tăng hiệu quả dự báo, xây dựng mô hình dữ liệu thay thế tập trung. Ngoài ra, đề nghị Ngân hàng Nhà nước xây dựng tiêu chuẩn đánh giá mô hình và chia sẻ “benchmark”, cũng như tăng cường đào tạo cho các ngân hàng về hoạt động kiểm định mô hình và kiểm tra sức chịu đựng.
Về triển khai quản lý rủi ro phi tài chính, bà Trần Thị Thu Hằng, đại diện Nhóm công tác ngân hàng (BWG) cho rằng, trách nhiệm quản lý rủi ro phi tài chính cần phải rõ ràng, cụ thể. Để quản lý rủi ro phi tài chính mới nổi, ngân hàng cân nhắc sử dụng các công cụ và kỹ thuật sáng tạo như: tự động hóa quy trình, phân tích dữ liệu lớn,... các cách tiếp cận đang thay đổi mô hình hoạt động kinh doanh nhưng đồng thời được sử dụng để giám sát và kiểm soát rủi ro.
Dưới góc độ triển khai của các ngân hàng thương mại, ông Trần Phương cho biết thêm, trong tâm thế chủ động, sẵn sàng, nhiều ngân hàng thương mại đã và đang triển khai tích cực và rất nhanh các bước đi cần thiết để chuẩn hóa toàn diện quản trị rủi ro theo chuẩn mực Basel III, hướng đến tăng trưởng mạnh mẽ hơn, bền vững hơn và hội nhập toàn diện, như: Rà soát, đánh giá chênh lệch với chuẩn mực Basel III quốc tế và các định hướng dự thảo thông tư của NHNN để xây dựng lộ trình triển khai; Đẩy mạnh kế hoạch tăng vốn và nâng cao chất lượng nguồn vốn; Tăng cường số hóa và củng cố hệ thống công nghệ, cơ sở dữ liệu chất lượng; Triển khai các mô hình vốn nội bộ; Chuẩn hóa công bố thông tin; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực,...
Về phía Ngân hàng Nhà nước, ông Nguyễn Đức Long cho biết: “Hệ thống ngân hàng Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng, thị trường tài chính phát triển nhanh, hoạt động doanh nghiệp ngày càng phức tạp, thị trường bất động sản cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, trên cương vị cơ quan tham mưu cho Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, chúng tôi đang từng bước xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp lý theo hướng tiệm cận thông lệ quốc tế như Basel II nâng cao, Basel III, đồng thời phù hợp với thực tiễn hoạt động ngân hàng tại Việt Nam”.
Kết luận hội thảo, bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Giám đốc Khối Pháp chế và Tuân thủ, phụ trách hoạt động quản lý rủi ro Vietcombank, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Rủi ro cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện các thông tư, các thành viên Ủy ban Rủi ro sẽ tiếp tục đồng hành chặt chẽ, cùng xây dựng quan điểm thống nhất về kỹ thuật, từ đó đề xuất với Ngân hàng Nhà nước ban hành hướng dẫn chi tiết dưới dạng “cẩm nang thực hiện”. Việc này nhằm đảm bảo tính chuẩn mực, nhất quán trong quá trình áp dụng Thông tư tại các tổ chức tín dụng.
"Chúng tôi cũng kỳ vọng rằng, các hoạt động chia sẻ thông tin và trao đổi định kỳ tại Ủy ban Rủi ro sẽ phát huy vai trò là diễn đàn chuyên sâu về công tác quản trị rủi ro của các hội viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. Qua đó, tạo nền tảng cho sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và đổi mới trong quản trị rủi ro của toàn ngành", bà Hồng Vân bày tỏ.