Tin Hiệp hội Ngân hàng

Tối ưu hoá quản trị rủi ro giúp ngân hàng đứng vững trước khủng hoảng

Quỳnh Lê • 18/08/2023 07:41

Ngày 17/8, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp Hiệp hội Ngân hàng ASEAN tổ chức Hội thảo về Quản lý rủi ro trong ngân hàng. 

Tối ưu hoá quản trị rủi ro tín dụng dựa trên dữ liệu

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VNBA khẳng định, quản trị rủi ro là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của các ngân hàng nhằm quản lý và giảm thiểu những rủi ro tiềm ẩn.

Các cuộc khủng hoảng gần đây như sự sụp đổ của Ngân hàng Silicon Valley (SVB) và Signature ở Mỹ, biên độ lãi sụt giảm mạnh tại các ngân hàng Trung Quốc do nợ xấu trong ngành bất động sản của nước này, hay sự đóng cửa của ngân hàng đầu tư lớn trên thế giới Credit Suisse… một lần nữa đã bộc lộ rõ những yếu kém trong công tác quản trị rủi ro trong ngân hàng nói chung và đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng và vận hành được một hệ thống quản trị rủi ro hữu hiệu hơn.

Với kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong lĩnh vực quản trị rủi ro tại nhiều nước trên thế giới, TS. Tom Garside, phụ trách quản trị rủi ro khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Công ty Oliver Wyman cho biết, mô hình quản trị rủi ro đã trải qua nhiều giai đoạn biến đổi để phù hợp với bối cảnh. Mô hình quản trị rủi ro mới nhất hiện nay dựa nhiều vào thu thập và phân tích dữ liệu, đặc biệt đối với những rủi ro truyền thống như rủi ro tín dụng.

Theo khảo sát với 20 ngân hàng tại 7 quốc gia của Oliver Wyman vào năm ngoái, hầu hết các ngân hàng đang phát triển tính năng phê duyệt tín dụng tự động. 85% ngân hàng đã áp dụng phê duyệt tín dụng tự động nhưng chỉ 50% trong số đó đã phát triển đầy đủ các tính năng trên tảng số.

Trung bình các ngân hàng trong khảo sát này cho vay tới 250.000 USD không có tài sản bảo đảm và 3,4 triệu USD có tài sản bảo đảm thông qua phê duyệt tín dụng tự động theo thời gian thực. Một số ngân hàng đưa ra giới hạn lên tới 6,6 triệu USD không có bảo đảm và 13 triệu USD có bảo đảm. Trong 2-3 năm tới, các ngân hàng đặt mục tiêu tăng giới hạn tối đa gấp 2-4 lần.

Có thể thấy, phát triển khả năng phê duyệt tín dụng tự động là vấn đề trọng tâm của 85% ngân hàng.

Vì vậy, chuyên gia của Oliver Wyman cho rằng, sử dụng tốt phân tích dữ liệu, phân loại khách hàng và số hóa giúp quản trị rủi ro tốt hơn và có thể mang lại lợi nhuận đầu tư cao, hơn hết, rõ ràng đây là yếu tố có khả năng giúp ngân hàng “thắng nhanh”. Sức mạnh dự đoán của các mô hình rủi ro tín dụng đến từ việc sử dụng nguồn dữ liệu đổi mới mà đầu tiên và quan trọng nhất là dữ liệu giao dịch.

Dẫn chứng cho quan điểm này, ông Tom Garside cho biết một số ngân hàng số tại Đông Nam Á sử dụng dữ liệu trong hệ sinh thái của chính mình để cho phép phê duyệt tín dụng ngay lập tức và tăng cường sức mạnh dự đoán đối với các giai đoạn sau. Hay Úc đang triển khai ưu đãi đối với tín dụng được cấp qua nền tảng số đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa dựa trên dữ liệu giao dịch của khách hàng.

Rủi ro phi tài chính ngày càng được quan tâm

Môi trường kinh doanh toàn cầu ngày càng phức tạp đã tạo ra một tập hợp đa dạng các rủi ro mới xuất hiện. Những rủi ro mới nổi này thường nằm ngoài dự đoán và khác biệt so với rủi ro truyền thống.

Ông Ilya Androsov, người đứng đầu Oliver Wyman tại Singapore cho biết, khảo sát thực hiện với 44 CRO (giám đốc quản lý rủi ro) tại các ngân hàng ở Bắc Mỹ thực hiện bởi Oliver Wyman cho thấy, các CRO hiện không chỉ tập trung ưu tiên các rủi ro truyền thống như xếp hạng tín dụng, khả năng trả nợ… Nhiều rủi ro mới xuất hiện nhưng đã trở thành ưu tiên hàng đầu của các ngân hàng, trong đó có nhiều rủi ro phi tài chính như: sự tuân thủ của khách hàng, tấn công mạng, rủi ro hạ tầng công nghệ và kỹ thuật, biến động quản trị,…. Ngoài ra, thường xuất hiện rủi ro chéo.

Ngoài ra, các cơ quan quản lý thường chậm trễ trong việc giải quyết những rủi ro mới và yêu cầu các ngân hàng xây dựng khuôn khổ trước khi có hướng dẫn đầy đủ về quy định.

Mặt khác, rủi ro biến đổi khí hậu cũng rất được quan tâm hiện nay. Đây là vấn đề vốn không được ưu tiên nhiều trước đây nhưng hiện đang là mối quan tâm của nhiều ngân hàng trên thế giới hiện nay.

TS. Carey Hsu, phụ trách quản trị rủi ro của Oliver Wyman tại Mỹ cho biết, cháy rừng ở Indonesia gây thiệt hại kinh tế 5,2 tỷ USD; lũ lụt ở Malaysia là “dấu hiệu mới nhất của châu Á về việc cần hành động ứng phó với biến đổi khí hậu” bởi đã gây thiệt hại kinh tế và khấu hao tài sản 1,4 tỷ USD.

Hay như Singapore cam kết sẽ là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á loại bỏ ô tô chạy bằng xăng, với việc cấm bán xe động cơ đốt trong (ICE) sau năm 2030. Theo đó, doanh số bán xe điện đạt 8,4% tổng doanh số bán ô tô trong nửa đầu năm 2022 (gấp đôi tỷ lệ của năm 2021).

Còn đối với Việt Nam, có thể thấy đất nước đang phải đối mặt với việc dừng hoạt động sớm các nhà máy nhiệt điện than 28 GW trước năm 2040, dẫn tơi việc đền bù đáng kể cho các cổ đông hiện hữu cũng như nhà đầu tư.

“Cần lượng hoá rủi ro biến đổi khí hậu trong danh mục cho vay của các ngân hàng, bởi rủi ro này sẽ khuếch đại thành rủi ro tín dụng/tài chính và danh tiếng hiện có của các ngân hàng”, TS. Carey Hsu nói.

TS. Tom Garside cho biết thêm, sự giám sát ngày càng tăng từ cộng đồng khách hàng và nhà đầu tư toàn cầu sẽ đặt trách nhiệm ngày càng lớn đối với ngân hàng về việc phải làm điều đúng đắn. Theo đó, chuyển đổi quy mô lớn giữa các ngành và khách hàng sẽ thay đổi nguồn doanh thu cho các ngân hàng, tạo ra rủi ro chiến lược.

Vị chuyên gia này thông tin, trước đại dịch COVID-19, hệ thống ngân hàng ở Anh đã thể hiện sự quan tâm đến rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu và thuê tư vấn triển khai. Đại dịch COVID-19 bùng nổ những tưởng mọi việc dừng lại nhưng trên thực tế các công việc vẫn được triển khai. Những diễn biến hiện tại liên quan đến biến đổi khí hậu trên toàn cầu đã cho thấy, quyết định này là xác đáng.

Đứng trước vô vàn các rủi ro truyền thống và rủi ro mới xuất hiện, các ngân hàng đã có nhiều cải tiến trong cơ cấu quản trị rủi ro để đảm bảo ngân hàng có thể vận hành thông suốt và hiệu quả. 

Điều quan trọng đầu tiên đối với quản lý rủi ro là cần tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý. Tuy nhiên, theo ông Tom Garside, tuân thủ các quy định thôi là chưa đủ. Nếu quản trị rủi ro chỉ dựa trên yêu cầu từ cơ quan quản lý thì sẽ không đi sâu vào bản chất của rủi ro.

Bên cạnh yếu tố tuân thủ pháp lý, ngân hàng cần xác định và tự bảo vệ mình khỏi các rủi ro tiềm ẩn, trong khi đó cũng phải ứng phó và thích ứng với các cuộc khủng hoảng đã xảy ra. Hơn nữa, ngân hàng cần nhanh chóng vực dậy và học hỏi từ các rủi ro đã trở thành hiện thực, nỗ lực giảm thiểu tác động của chúng đối với hệ thống.

Tựu chung lại, ông Paul Gwee, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng ASEAN nhấn mạnh, quản trị ro đang có sự biến đổi liên lục so với trước đây. Nhiều rủi ro mới phát sinh song cũng xuất hiện thêm nhiều công cụ, công nghệ hữu hiệu để hỗ trợ ngân hàng quản lý rủi ro. Vì vậy, các ngân hàng cần có chiến lược cụ thể và tìm ra giải pháp phù hợp để hạn chế tối đa rủi ro, giúp ngân hàng đứng vứng trước mọi thách thức.